Gay (Sophie de La Valette, dame). - Femme d'esprit, née à Paris en 1776, morte en 1852, était fille du financier La Valette. Mariée fort jeune à un agent de change, elle divorça en 1799 pour épouser M. Gay, qui fut sous l'Empire receveur général du département de la Roër. Son salon devint le rendez-vous de la plus brillante société : elle était particulièrement liée avec Pauline Bonaparte (princesse Borghèse). 

Elle débuta dans la carrière des lettres en 1802, par un roman assez faible, Laure d'Estell, donna en 1813 Léonie de Montbreuse, son chef-d'oeuvre, en 1816 Anatole, récit plein d'intérêt, dont le héros est un sourd-muet, en 1818 les Malheurs d'un amant heureux, où elle peint au naturel la société du Consulat et de l'Empire. A partir de 1830, elle fit paraltre une série d'ouvrages dans le goût du jour : la Physiologie du ridicule, la Duchesse de Châteauroux, la Comtesse d'Egmont, le Comte de Guiche, etc. Parmi ses oeuvres dramatiques, on a remarqué le Marquis de Pomenars, donné à la Comédie-Française en 1819; le Chevalier de Canolle, à l'Opéra Comique, 1836. 

Poète et bonne musicienne, elle a composées paroles et la musique de plusieurs romances qui ont eu la vogue, entre autres, Moeris. Elle a laissé des mémoires : les Souvenirs d'une vieille femme, publiés en 1834, en sont un fragment. Tous ses écrits brillent par un esprit naturel, un style net et courant, et respirent un rare parfum d'élégance et de bonne compagnie. Elle eut pour fille Delphine Gay (Mme Em. de Girardin) : on a dit, sans vouloir rabaisser par là ses mérites personnels, que sa fille était son plus bel ouvrage.