Les Jeux Pythiques ou Pythiens se célébraient dans le voisinage de Delphes, anciennement Pytho, en l'honneur d'Apollon, d'Artémis et de Léto. La plaine de Crissa, où ils avaient lieu, renfermait à cet effet un hippodrome, un stade et un théâtre. Il est probable qu'il y avait aussi, comme à Olympie, un gymnase et d'autres édifices du même genre. Il arriva une fois que les fêtes furent célébrées à Athènes, d'après l'ordre de Démétrius Poliorcète, parce que les Étoliens se trouvaient maîtres des passages qui conduisaient à Delphes. La plupart des légendes attribuaient l'établissement des jeux Pythiques à Apollon lui-même; d'autres cependant leur donnaient divers héros pour fondateurs, Amphictyon, Adraste, Diomède, etc.

Il semble qu'à l'origine, la fête consistait simplement en cérémonies religieuses, dans lesquelles on chantait des hymnes. Bientôt ces hymnes donnèrent lieu à des concours poétiques et musicaux, auxquels on joignit plus tard la plupart des exercices gymnastiques et équestres usités dans les autres jeux. Cette innovation commença à s'introduire aux jeux qui furent célébrés la troisième année de la 48^e olympiade (586 av. J.-C.), c -à-d. à l'époque même où les Delphiens, qui jusqu'alors avaient rempli les fonctions d'Agonothètes des jeux, en cédèrent la direction et le surveillance aux Amphictyons. En outre, les jeux qui auparavant se célébraient de neuf ans en neuf ans, ou mieux chaque huitième année, devinrent alors quinquennaux, comme les jeux olympiques, et donnèrent lieu à la création de l'ère des Pythiades, la pythiade ayant précisément la même durée que l'olympiade. La première année de la pythiade correspondait à la troisième de l'olympiade. 

Les jeux Pythiques, ainsi que le croient la plupart des archéologues, se célébraient au printemps, pendant le mois de Bysius, lequel était le même que le mois attique de Munychion. Ils duraient plusieurs jours, mais en ignore le nombre de ces derniers.  Les jeux Pythiques attiraient une multitude de citoyens de tous les pays helléniques. En outre, les cités qui faisaient partie de l'amphictyonie de Delphes y envoyaient régulièrement des théories : celles d'Athènes étaient toujours particulièrement brillantes. L'empressement avec lequel on se rendait à Delphes provenait principalement de l'importance qu'y avaient les concours littéraires et artistiques. Aussi étaient-ils, sous ce rapport, infiniment supérieurs aux grandes fêtes d'Olympie. La direction des jeux et le soin de décerner les prix étaient confiés par les Amphictyons à des commissaires spéciaux appelés Épimélètes. Quant aux prix, ils consistaient en couronnes de laurier; le vainqueur obtenait, en outre, une branche de palmier, et il avait le droit de faire ériger sa statue dans la plaine de Crissa. 

On ignore à quelle époque les jeux Pythiques cessèrent d'être célébrés, mais il est vraisemblable qu'ils durèrent autant que ceux d'Olympie, c. -à-d. jusqu'à l'année 394 de notre ère.